咨詢工程師《方法與實務》輔導：風險分析的主要方法（3）

　　4.風險概率分析指標

　　描述風險概率分布的指標主要有期望值、方差、標準差、離散系數(shù)等。

　　期望值：是風險變量的加權平均值。

　　對于離散型風險變量，期望值為

　　n—風險變量的狀態(tài)數(shù)

　　Xi—風險變量的第種狀態(tài)下變量的值

　　Pi—風險變量的第種狀態(tài)出現(xiàn)的概率

　　等概率的離散隨機變量的期望值為

　　方差和標準差

　　方差和標準差都是是描述風險變量偏離期望值

　　程度的絕對指標。對于離散變量，方差為S2

　　（四）概率樹分析

　　概率分析的理論計算法

　　一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量。

　?。?）假定輸入變量之間是相互獨立的，因此，對于某一狀態(tài)下的評價指標（即項目內(nèi)部收益率或凈現(xiàn)值等指標），其概率可以通過計算該狀態(tài)下各輸入變量取值的概率乘積得到

　?。?）評價指標（凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率）由小到大進行順序排列，列出相應的聯(lián)合概率和從小到大的累計概率，并繪制評價指標為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線。計算評價指標的期望值、方差、標準差和離散系數(shù)

　　當輸入變量數(shù)和每個變量可取的狀態(tài)數(shù)較多（大于三個），或各輸入變量之間相互關聯(lián)時，一般不適于使用理論分析方法。

　　（五）蒙特卡洛模擬

　　當在項目評價中輸入的隨機變量個數(shù)多于三個，每個輸入變量可能出現(xiàn)三種以上狀態(tài)時，就不能用理論計算法進行風險分析，必須采用蒙特卡洛模擬技術。

　　其原理是用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，計算項目評價指標，重復這個方法足夠多以后即可獲得評價指標的概率分布及累計概率分布等數(shù)據(jù)，據(jù)此計算項目由可行轉變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估計項目投資所承擔的風險。

　　1.蒙特卡洛模擬的程序

　　（1）確定風險分析所采用的評價指標。

　　（2）確定對項目評價指標有重要影響的輸入變量。

　　（3）經(jīng)調查確定輸入變量的概率分布。

　　（4）為各輸入變量獨立抽取隨機數(shù)。

　?。?）由抽得的隨機數(shù)轉化為各輸入變量的抽樣值。

　?。?）將抽樣值組成一組項目評價基礎數(shù)據(jù)。

　?。?）根據(jù)抽樣值組成基礎數(shù)據(jù)計算出評價指標值。

　?。?）重復第四步到第七步，直至預定模擬次數(shù)。

　　（9）整理模擬結果所得評價指標的期望值、方差、標準差和期望值的概率分布，繪制累計概率圖。

　　（10）計算項目由可行轉變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>

　　2.應用蒙特卡洛模擬法時應注意的問題

　?。?）在蒙特卡洛模擬法時，假設輸入變量之間是相互獨立的，在風險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。變量分解得越細，輸入變量個數(shù)就越多，模擬結果的可靠性就越高，但計算過程越繁瑣。

　　如果輸入變量是相關的，模擬中視為獨立的進行抽樣，就可能導致錯誤的結論。處理辦法為：

　　限制輸入變量的分解程度。

　　限制不確定變量個數(shù)。

　　進一步搜集有關信息，確定變量之間的相關性，建立函數(shù)關系。

　?。?）蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，從實際出發(fā)，一般應在200-500次之間為宜。由于計算量巨大，蒙特卡洛模擬需要借助計算機來完成。

　　（六）風險綜合評價法

　　步驟：

　?。?）建立風險調查表。

　?。?）判斷風險權重。利用專家經(jīng)驗進行評價，計算各風險因素的權重。

　　（3）確定每個風險發(fā)生概率?？捎?-5標度分別表示可能性很小、較小、中等、較大、很大。

　　（4）計算風險因素的等級。將每個風險的權重與發(fā)生可能性相乘，所得分值即為其等級。

　?。?）將風險調查表中風險因素的等級相加，得整個項目的綜合風險等級。分值高的，整體風險越大。

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